안녕하세요, 넥스트 인베스트 입니다 ㅎ
지난 번 포트폴리오 분석 서비스에서 더해서 이번에는 주식가격 시뮬레이터 서비스를 넣어봤습니다
주식가격 시뮬레이션은 예측이라고 볼 수는 없구요, 시계열 시뮬레이션 등에 쓰이는 몬테카를로 시뮬레이션을 이용한 가격 시뮬레이션이라고 보면 됩니다
주식의 과거 수익률, 미래 수익률 컨센서스, 과거 가격의 변동성, 종목의 특성등을 이용해 시뮬레이션 패스를 만들어보는 거라고 보시면 됩니다.
따라서 미래 수익률 예측의 패스라기 보다는 시뮬레이션을 통한 가격 범위 가이드 정도로 보시면 될 것 같습니다.
1. 일단 S&P 500 은 다음과 같이 나오네요, 확실히 변동이 작은 편입니다. 밴드에서 진하게 칠해진 부분이 50% 범위고 약간 약하게 칠해진 부분이 90퍼센트 가격 범위입니다.
시뮬레이션 결과 1년후 가격 패스의 50퍼센트 정도는 저 진한 범위에 떨어진다고 해석하시면 됩니다. 선은 정확히 중위값에 떨어지는 가격 시뮬레이션 패스입니다.
2. 다음으로는 테슬라 같이 변동이 심한 종목을 보시면 확실히 시뮬레이션 된 가격의 범위가 엄청 넓습니다. 그리고 위험주 답게 평균 수익률은 높은데 상방이 뚫려 있어서 그런 것으로 나오네요. 소위 대박 난 시나리오 소수가 전체 수익률을 끌어 올리는 그림입니다. 반면에 중위값 수익률을 낮습니다. 이런 종목들의 특성을 잘 반영하고 있죠
S&P500 과 비교도 가능합니다. 변동이 심하고 그만큼 시뮬레이션 된 가격의 범위도 훨씬 넓다는게 한눈에 보이네요. 노란 밴드는 spy 에 해당하는 가격 밴드입니다.
중위값 가격 패스 외에 25퍼센트 75퍼센트에 해당하는 패스도 보실 수 있습니다.
3. 코인베이스는 역시 변동성 극악에 중위 수익률도 S&P500 보다 낮습니다. 근데 평균 수익률은 훨씬 높아요. 저 위쪽으로 90퍼센트 밴드 넓게 퍼진거 보이시죠? 저렇게 대박 났을 시의 엄청 큰 수익률이 평균 수익률을 끌어 올리는 거죠. 소위 대박 노리는 주가 저렇습니다. 평균 수익률을 마치 실현되는 수익률로 생각하시는 분들이 많은데.. 뭐 이런게 평균의 함정이겠죠.. ㅎ
4. 하이닉스도 대박/도박주로 나오네요 ㅠㅠㅠ
초반에도 말씀드렸지만 보여드린 자료는 시뮬레이션 되어 계산된 결과일 뿐 미래 예측이 아닙니다. 이 점을 명심하셔야 합니다.
본인이 투자하려는 종목의 위험성/변동성과 수익/손실 확률 등을 보여주는 측면에서는 꽤 도움이 될 만한 시뮬레이션 같아서 한 번 만들어 봤습니다.
다음 번 작업은 지난 번에 만든 포트폴리오 분석에 이 시뮬레이션 분석 패스도 추가해볼 생각입니다 ㅎ
관심있으신 분은 편하게 사용해 보시고 피드백은 언제나 환영입니다 ㅎ
출처: www.nextinvest.org/ko?source=damoang
