안녕하세요. 게임만드는 사람입니다.
게으른 탓에 주요 경제 지표를 받아볼 봇이 없을까 하다가 직접 만들어봤습니다.
만드는 김에, 작년말 친한 형님과 독서토론을 했던 "레이달리오의 빅사이클" 논리에 맞게 체크하는 봇이 되었으면 하여, 그 개념을 담아보려고 합니다. 데일리와 주간리포트는 완성이 되어 잘 돌아가고 있고, 월간과 분기는 1주내로 업데이트 할듯 하네요.
혼자 보려고 만들었다가.. 혹시나 도움이 되실 분도 있을것 같아서, 텔레그램 대화방에 봇을 넣어두었습니다. 관심있으신분은 한번 들어오셔요~
텔레그램방 https://t.me/+zpBzyABUVdplZmM1
레이 달리오의 Big Cycle 인과관계 논리에 영감을 받음 21개 매크로 지표 상시 감시
1.데일리 브리핑 (Tactical) (월~일 매일 한국 시간 9시전후 발송)
목적: 매일 요동치는 가격, 변동성, 심리 지표 위주 요약 (노이즈 최소화)
포함 지표:
- 유동성 및 실시간 금리:
기준금리(Fed_Rate), 10Y 실질금리(Real_Yield), 연준 자산(Fed_Balance_Sheet)
- 실시간 변동성 및 심리:
VIX, MOVE 지수, EPU 지수, 하이일드 스프레드(HY_Spread)
- 통화 및 원자재:
WTI 원유(Oil), 금(Gold), 달러 인덱스(DXY)
- 주요 자산 및 시장:
S&P 500, 비트코인(BTC), 코인 탐욕지수(Crypto_FNG), 원/달러 환율(USD/KRW)
2. 주간 지표 요약 (Weekly Strategy) (일요일 오전 9시 전후 발송)
목적: WoW/MoM 변동폭 분석을 통한 기계적 국면 진단 및 투자 리스크 매트릭스 점검
포함 지표:
- 월간 매크로 변동(MoM):
CPI, 실업률, PMI, EPU
- 주간 시장 및 유동성 변동(WoW):
연준 자산, 실질금리, VIX, MOVE, 장단기 금리차(10Y-2Y, 10Y-3M), S&P 500, BTC, 환율
별도 포함리스크 매트릭스: 21대 핵심 지표 전체에 대한 3단계 임계치(정상/주의/위험) 도달 여부 평가기준
3. 월간 빅 사이클 리포트 (Strategic)
목적:
7대 기둥(Pillars)을 통한 거시적 인과관계 및 레이 달리오식 시스템 사이클 진단
포함 지표:
- Growth & Inflation: CPI, 실업률, PMI, GDPNow
- Liquidity: 연준 자산(WALCL), TGA 잔고, RRP 잔고, M2 통화량
- Credit: 하이일드 스프레드, NFCI(시카고연준 금융환경지수)
- Rates: 기준금리, 10Y 명목금리, 10Y 실질금리, 장단기 금리차
- FX & Hard Assets: 달러 인덱스, 금, WTI 원유
- Risk Sentiment: VIX, MOVE 지수
- Asset Price: S&P 500, 비트코인
4.분기별 계정성 및 이벤트 로드맵 (Roadmap) (Upcoming)
자산군별 계절성 및 구조적 이벤트(선거, 실적 등) 로드맵
