장 자체는 매우 좋습니다. 그걸 말하는 것이 아니라 "장마감시간"의 매매에 대한 관찰하며 지켜봐야 할 점들입니다.
1. 공매도 순보유잔고 (KRS 공식통계이므로 금요일까지 공식수치이고 어제/오늘은 신규-상환으로 추정) 가 늘고 있습니다.
선물의 경우 신규약정은 제한적이고 차익거래와 동반진행중입니다. 즉, 신규와 숏의 경합이 상당하다는 점입니다.
일단 큰 상승이후에는 2영업일내 차익실현 조정이 통계적으로 대략 70% 가략 됩니다. 그러니 신중하게 매매하시면 좋겠습니다. 그렇다고 다 팔아버려.. 이런 말은 절대 아닙니다.
2. 기술적 데이터들
1) 공매도 평단 (보수적 추정치) 이 삼전 기준 243,000 원 내외 입니다. 여기서 막히고 있죠. 게다가 공매도 순보유가 증가세이니 다소 주의가 필요합니다. 다만, 오늘 상승의 일정부분은 숏커버링 물량도 있다고 보고 있습니다. 공매도가 양면이 있는 만큼 감안하시면 좋겠습니다.
2) 선물베이시스가 현물매수 유인이 약한 구간까지 왔습니다. (선물이 비싸서 현물을 산다는 말) 따라서 추가의 현물매수 유인이 점차 작아 지고 있습니다.
3. 마지막 징표들
1) 외인이 언제부터 선물 차익실현을 할 것인가 를 관찰필요. 파생마감 동시호가에 정리하는 것이 좋은 시나리오
2) 외인은 방향성 차익, 기관은 프로그램 차익거래로 인한 무손실 방어 장세입니다.
3) "삼전기준" 현 선물가격이 242,000 입니다. 추가 상승은 이 가격 돌파여부도 관찰하시면 좋겠습니다.
그러나, 하닉의 수익과 주주환원 컨콜이 매우 좋았고, 곧 삼전도 비슷한 뉴스가 예정되어 있으므로 여전히 강한 긍정세가 시장의 배경이라는 점은 변함 없습니다. 또한 지난 밤 미국 정규장 미국 국채 5년물도 발행금리/수급 등이 양호했고 + 나스닥 선물도 기술주와 상관도 무관하게 강세였다는 점이 있기 때문에 큰 흐름에선 긍정적이다. 라는 점은 기본 배경으로 장마감 관찰하시면 좋겠습니다.
실시간 관찰이 안되시는 분들은 큰 걱정없이 오늘 장 마감 관찰해도 괜찮은 상황이다 라고 볼 여지가 강합니다.
그럼.
