안녕하세요. 지난 번 시뮬레이션 패스 분석에서 흥미롭다고 해주신 분들이 많았는데 공통적으로 차트를 어떻게 해석해야 할지 모르겠다는 분들이 많으시더라구요, 그래서 이번에는 해석을 조금 바꿔보았습니다.
시뮬레이션 된 1년 후 가격의 분포를 그래프로 그려보았습니다.
역시 쉽게 설명하고 한눈에 들어오게 UI를 그리는게 진짜 어렵네요 ㅠㅠ
1. 코카콜라를 예로 들어서 설명을 해보겠습니다. 일단 지난번 UI에서 원하시는 시뮬레이션 경로 (5%, 25%, 50%, 75%, 95%) 경로를 직접 설정해보실 수 있도록 바꿧습니다. 차트에 나오는 과거 기간도 바꿔보실 수 있구요. 역시 코카콜라는 필수 소비재/ 안정형 주식의 강자답게 거의 S&P 500 과 비슷한 시뮬레이션 경로를 그립니다.
이 부분이 좀 신경을 쓴 부분인데 어떻게 생각하실지 모르겠습니다. 코카콜라의 1년 후 시뮬레이션 된 가격들이 어떻게 분포하는지 분포도를 그린것입니다. 노란색 선이 현재 가격이구요. 따라서 노란선 왼쪽의 빨간 구간은 현재가 보다 낮아지는 구간이구요 초록색으로 표시된 구간은 현재 가격 보다 높아지는 구간이라고 보시면 됩니다. 시뮬레이션 결과 1년후 현재가 보다 낮은 가격일 확률은 36%로 나오네요.
2. 비교를 위해 이번에는 코카콜라와 정 반대인 종목을 한번 보시죠. 비트코인 가격의 레버리지 처럼 움직이는 기업 스트레티지 입니다. 95% 경로(5% 정도 확률로만 일어나는 대박 경로)를 찍어보면 역시 S&P500이랑은 비교가 안되네요.
근데 1년뒤 가격 분포는 저렇습니다. 가격 분포가 왼쪽에 심하게 몰려있고 빨간색 구간도 초록색 구간에 비해 훨~씬 넓습니다.높은 확률로 현재가 보다 1년뒤 가격이 낮아질거라는 의미입니다. 대신에 오른쪽 꼬리가 아주~ 길죠.희박한 확률로 존재하는 대박 시나리오 가격들입니다.
참고로 아래 사진은 SPY ETF의 1년뒤 가격 분포입니다. 비교해 보시면 아주 차이가 크죠
3. 다음은 에코프로입니다.
역시 변동이 심한 대박주 성격이 보입니다. 62%확률로 현재가 보다 낮아진다는 시뮬레이션 결과네요..
4. 삼성전자는 대형주라서 그런지 훨씬 낫네요.. 저 같은 성향에서는 조금의 위험을 감수하고 충분히 투자할 가치가 있어보이는 그래프입니다.
현재가 보다 낮아질 확률이 52% 정도로 나오지만 쭉 치고 올라올 시나리오를 감안하면 자산의 일부는 투자해볼 만 하다고 여겨지는 그래프입니다. 여전히 SPY 보다는 떨어질 확률이 높긴 하지만 리스크 taking을 하자면 어쩔 수 없는 부분이니까요..
시뮬레이션 결과의 함의를 쉽게 보실 수 있도록 개선 하려고 노력해봤는데 쉽지 않네요... 결국 결과물은 저정도 이나 그 동안은 수업이 수정을 했네요... UI디자인이라는게 참어려운 것 같습니다.
관심 있는 분들은 편하게 사용해 보시고 피드백 있으면 편하게 말씀 부탁드립니다 ㅎ
출처: https://nextinvest.org/ko
