문득 이것 저것 고민을 해보다가
강한 하락또는 강한 상승이 난 이후 복귀하는 캔들이 자주 눈에 띄어서 눈으로 확인 후
회귀 테스트를 해본적이 있습니다
이 내용은 데이트레이딩용이오니 장기 트레이딩관점에서는 그냥 진입 타점 점도로 생각하시면 좋을 것 같습니다
쉽게 말씀드리면 20일 평균 하루 변동량의 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 까지 시가를 기준으로
회귀 백테스트를 해본적이 있습니다
손절은 하루변동량 만큼 입니다 즉 1.0 구간이지요
0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 만큼의 변동량중 가장 수익률이 좋았던건 0.4와 0.6 구간이었습니다 (0.5도 괜챦아요 ㅎㅎ), 스크립트에서는 0.4와 0.6을 매수 또는 매도 기준으로 잡는데 0.6이 강려크 합니다
강력한 하락 또는 상승 이후에는 25%~50% 구간까지는 거의 90%가 넘는 회귀율을 보여주었었습니다
이 관점으로 처음엔 하루동안을 구역으로 하락 또는 상승에 맞춘 기준선을 파인스크립트로 그려서 눈검수를 해보았습니다
아무래도 죽는 구간이 좀 보이더라구요
그래서 좀 더 고도화를 시켜보았습니다 ICT-KILLZONE 즉 아시아세션, 유로세션, 뉴욕(미장)세션이 열리는 시간들을 구분하여 해당 세션의 시가를 기준으로 다시 진입라인을 그리는 것이지요
다음과 같습니다
1.0 (손절), 0.6(강력매수 or 매도구간), 0.4 (변동성이 적을때 1차매수 고려구간)
이렇게 나누어지고
현재가 기준 상단의 선은 매도(Short) 라인 하단의 선은 매수(Buy)라인입니다
상하단 으로 마지막 라인이 손절(SL) 라인입니다
200이평선과 조합해서 사용하면 더 강력해질 것 같구요
이미지의 그래프는
나스닥 그래프를 올려서 파인스크립트를 적용한 후 눈검수로 체크해보았습니다
노란 동그라미 친 부분이 0.6 변동량이 발생한 구간인 진입시점입니다
거의 죽지 않고 살아남고 한번 급상승 구간에서 죽었습니다 손절이 나더라도 0.6구간에서 매수를 한다면 0.4수준이니 승률에 비해 큰 폭은 아닐겁니다
그리고 저런 상승곡선에서는 저같으면 해당 세션은 스킵했을 것 같네요
진입타점을 최소 1분봉이 200이평선에 접근했을때 잡으시면 좋을 것 같습니다
오늘 비트코인을 라인 기준으로 들어가보았습니다
변동량이 작은 날이기에 0.4부터 1차진입 0.6구간 진입할까 말까 하길래 에라모르겠다 하고 하나더 진입했어요
(무섭....)
몇번의 수정을 거쳐 만든것인데
별거 아니지만 주식한당 회원님들께 공유해 봅니다 ㅎㅎ
백테스트도 자체 캔들을 수집해서 DB에 저장한 후 여러번 수행해 보았고
나름 시행착오를 많이 거친 스크립트입니다
다운받으셔서 GPT 나 AI에게 던져주고 필요한 수정사항 적용해 달라고 하시고 수정해서 사용하셔도 됩니다
그럼 오늘도 성투 하세용
