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먼저 가정을 하겠습니다. (선물매도가 많다고 무조건 나쁜가? 라고 판단하시면 안됩니다)
1. FOMC 가 양호하게 나와야 합니다. 반드시
2. 빅테크 실적이 컨센부합 + 기대이상의 무언가가 있으면 가능성이 높아집니다.
3. 데이터는 12시 기준입니다. (나스닥 및 한국 야간선물 동시 분석)
4. 용어가 헤깔리시면 그림과 함께 텍스트를 ai 에 붙여 넣으시면 설명해 줄 겁니다.
(단, 가정사항을 함께 넣어야 합니다)
분석: 나스닥과 현 야간선물 장세
1. 베이시스 괴리와 야간선물 급등 중 유지시: 베이시스 차이로 인한 현물매수, 즉 이론보다 베이시스가 높으니 현물을 사고 선물을 매도하는 구도가 나옵니다.
2. 콜옵션: 수량으로는 대규모 매수이지만 "내가격", 즉 현재 지수와 가까운 내가격은 매도포지션 입니다. 이것은 매도포지션 이상으로 올리면 손실이 무한으로 되기 때문에 그 이상 오르면 현물을 미리 사두어 손실을 "정지"시키는 델타헷지 입니다.
3. 현재 야간선물이 초단타 수익장세를 유지하지만 전체적으로는 급등하는 상황입니다. (필반과 비슷한 추세) 이것은 "나스닥선물"과의 연동이 상방으로는 민감도가 크게, 하방으로는 민감도가 약하게 연동이 되어 있다는 말이구요. 나스닥 선물도 저항선 터치하고 상승추세 입니다. 따라서 한국 야간선물이 급등할 가능성이 "더 커졌다"입니다.
4. 결론
1) 이 경우 숏베팅한 헷지들이 두 가지를 동시에 해야 합니다. "공매도 숏커버 + 콜매도 현물매수로 델타헷지"
2) "추측과 상상"의 영역으로 숏베팅 세력에 대해 반대 헷지 세력이 들어온 것일 수도 있습니다.
3) 아니면 "롱머니"가 강하게 매수세 들어오고 있을 수도 있습니다.
4) 이유는 알 수 없습니다. 다만, FOMC 와 빅테크 실적 컨센 수준 + 약간의 서프라이즈 + 삼전의 서프라이즈가 나오면 내일 겁나게 급등할 수 있습니다. 오버슈팅 가능성이죠.
5) 다만 어디까지나 데이터 기반 추측의 영역입니다.
그러니 재미로만 읽어주십시요.
FOMC 가 제발 양호하게 나와야 하는데요. 휴..
